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南城 6 2026-03-30 05:16:58

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  来源:申万宏源策略

  全球资本市场回顾:本周 (20260320-20260327)中东地缘冲突持续推高油价,美国经济数据显示消费者信心受挫 、通胀预期上行 ,滞胀风险加剧,降息预期延后。1)固收方面,10Y美债收益率边际上升5BP至4.44% ,美元指数上涨0.67%;2)权益方面,本周韩国市场股市跌幅较大,A股指数除中证转债外全线收跌;3)商品方面 ,黄金下跌1.72% ,地缘政治风险升温驱动原油上涨2.12% 。

  美以伊冲突发生一个月,大类资产当前情绪与性价比指标所处如何?1)短期技术指标方面,美股反映相对悲观。截至2026年3月27日 ,美股恐慌指数录得10.22,2025年4月7日和2022年5月11日约为4。AAII散户投资人情绪指数在20260326的值为49.79%,相比20260227中东冲突前高25.3%;相比2025年4月关税时期低15.5% ,基本持平于2022年5月的美股低点 。2)隐含波动率方面,黄金、铝、美股波动率位于绝对高位,原油和铜波动率位于相对高位 ,而A股波动率处于中性水平。沪金 、沪铜、沪铝、原油的隐含波动率均处于历史的98.6% 、87.7%、99.3%、69.6%分位数。A股方面,沪深300和中证1000的隐含波动率均处于历史的49.7% 、83.8%分位数;美股方面,标普500和纳斯达克100指数的隐含波动率处于历史96.2%和90.9%分位数 。无论A股还是美股 ,本周的期权各价位隐含波动率较上周整体上行。同时期权持仓方面,截至2026/3/27,沪深300的4月到期看涨期权4800-5000点区间持仓环比回落 ,看多情绪有所减弱。3)中期性价比方面 ,风险资产整体偏中性,距离2025年4月和2022年的风险资产低点仍有一定距离 。股市市盈率分位数角度上看,上证指数的估值分位数低于韩国KOSPI200(91.3%)和法国CAC40(93.2%) ,超过标普500 (80.8%) ,位于过去10年来的89.8%,但绝对估值水平仍显著低于美日欧等主流发达市场。ERP角度上来看 ,巴西圣保罗 、沪深300和上证指数的ERP分位数仍然较高。从股债性价比的角度来说,中国股市相比全球仍有较好的配置价值 。风险调整后收益分位数来看,美股调整较为充分 。截止到2026/3/27 ,标普500的风险调整后收益所处分位数下降至6%,纳斯达克的风险调整后收益所处分位数由9%下降至5%;沪深300的风险调整收益分位数从39%上升至42%;商品GSCI综合指数的风险调整后收益分位数持续保持在85%分位数。

  全球资金流向跟踪:截止到2026/03/25,外资持续流入中国股市 ,内资整体流出;海外资金主动和被动方面,海外主动基金过去一周流出1.8亿美元,而海外被动基金过去一周流入16.1亿美元;内资和外资方面 ,外资过去一周流入14.3亿美元 ,内资流出6.8亿美元;过去一周,全球资金大幅流出货币市场基金;固收基金方面,美国固收基金流入明显 ,本周流入51亿美元;权益基金方面,美国股市大幅流出270.2亿美元;相对资金流入方面,最近一周 ,中国权益基金相对流出明显;行业层面,美股资金大幅流入金融、公用事业和医疗保健,而科技、工业品板块出现较大流出 ,中国股市资金流入科技和医疗保健。商品方面,本周海外上市的商品ETF中,铜和金均边际获得资金正向流入 ,铜韧性更强 。原油和农产品延续上周资金流入趋势。全球资产风险情绪指标:美股方面,指数层面,标普500位于20日均线下方 ,本周认沽认购比例与上周持平。全球经济数据:美国通胀预期回落 。中国复苏信号等待进一步确认。美联储降息预期:截止2026/3/28 ,美联储年内降息预期小幅上升。下周重要经济指标:中国3月制造业PMI,美国3月就业数据 。

  风险提示:资产价格短期波动或无法代表长期趋势;欧美经济深度衰退或超预期;特朗普执政期间美国政策方向出现重大转变。

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